Pada pembahasan mengenai model regresi dengan
persamaan tunggal ditunjukkan bahwa model
tersebut dapat dipergunakan untuk estimasi atau perkiraan, pengujian
hipotesa dan ramalan internal nilai variabel tak bebas Y. Model yang dibahas tersebut berdasarkan
asumsi-asumsi sederhana yang sering disebut asumsi klasik, sebagai berikut;
Asumsi 1 : Nilai rata-rata bersyarat dari unsur gangguan populasi
ui, tergantung kepada nilai tertentu variabel yang
menjelaskan (X) adalah nol.
Asumsi 2 : Varians bersyarat dari ui adalah
konstan (asumsi homoscedastic).
Asumsi 3 : Tidak ada autokorelasi dalam gangguan.
Asumsi 4 : Variabel yang
menjelaskan adalah nonstokastik (yaitu, tetap dalam penyampelan berulang) atau,
jika stokastik, didistribusikan secara independent dari gangguan ui.
Asumsi 5 : Tidak ada
multikolinearitas di antara variabel yang menjelaskan X.
Asumsi 6 : u
didistribusikan secara normal dengan rata-rata dan varians yang diberikan oleh
Asumsi 1 dan 2.
M u l t i k o l i n e a r i t a s download
H e t e r o s k e d a t i s i t a s download
A u t o k o r e l a s i download
Tidak ada komentar:
Posting Komentar